contact@digquant.com.cn
400-1860-552
官方群:463071731

数据介绍

1. 数据字段

字段名

中文名称

备注

time

时间列表

N×1 double型数组,以Matlab日期数字形式存储

price

成交价

N×1 double型数组,每个元素对应time中时间点的成交价

open

开盘价

N×1 double型数组,每个元素对应time中时间点的开盘价

high

最高价

N×1 double型数组,每个元素对应time中时间点的最高价

low

最低价

N×1 double型数组,每个元素对应time中时间点的最低价

close

收盘价

N×1 double型数组,每个元素对应time中时间点的收盘价

volume

成交量

N×1 double型数组,每个元素对应time中时间点的成交量

volumetick

当前tick的成交量

turnover

成交金额

N×1 double型数组,每个元素对应time中时间点的成交金额

openinterest

持仓量

N×1 double型数组,每个元素对应time中时间点的持仓量

bidprice

买价

N×5 double型数组,对应time中时间点的前五档委托买价

bidvolume

买量

N×5 double型数组,对应time中时间点的前五档委托买量

askprice

卖价

N×5 double型数组,对应time中时间点的前五档委托卖价

askvolume

卖量

N×5 double型数组,对应time中时间点的前五档委托卖量

Market

市场

Code

合约代码

CurrentPrice

当前价

CurrentQuantity

当前成交量

name

品种代码

lastTD

最后交易日

Multiple

合约乘数

MinMove

最小变动单位

TradingFeeOpen

开仓手续费率

TradingFeeClose

平仓手续费率

TradingFeeCloseToday

当日平仓手续费

LongMargin

多方保证金率

ShortMargin

空方保证金率

BarNumber

当前Bar位置

double型数值

BarTime

当前Bar时间

Matlab Datenum数值形式存储

BarOpen

当前Bar开盘价

double型数值

BarHigh

当前Bar最高价

double型数值

BarLow

当前Bar最低价

double型数值

BarClose

当前Bar收盘价

double型数值

BarVolume

当前Bar成交量

double型数值

BarTurnover

当前Bar成交金额

double型数值

BarOpeninterest

当前Bar持仓量

double型数值

curticknumber

当前tick位置

double型数值

curtime

当前tick时间

Matlab Datenum数值形式存储

curprice

当前tick价格

double型数值

curvolume

当前tick成交量

double型数值

isTickEnd

标记是否为当前分钟最后一个tick

若是,值为1,否为0



2. 历史Bar数据

利用traderGetKData获取历史K线数据,数据格式如下

字段

释义

注释

time

时间

日期格式

open

开盘价

time中时间点的开盘价

high

最高价

time中时间点的最高价

low

最低价

time中时间点的最低价

close

收盘价

time中时间点的收盘价

volume

成交量

time中时间点的成交量

turnover

成交金额

time中时间点的成交金额

openinterest

持仓量

time中时间点的持仓量


3. 历史TICK数据

利用traderGetTickData获取历史tick数据,数据格式如下

字段

释义

注释

time

时间

日期格式

price

成交价

time中时间点的成交价

volume

成交量

time中时间点的成交量

volumetick

tick内成交量

openinterest

持仓量

time中时间点的持仓量

bidprice

前五档买价

可只取一档

bidvolume

前五档买量

可只取一档

askprice

前五档卖价

可只取一档

askvolume

前五档卖量

可只取一档


4. 实时行情数据

利用tradergetrtDataMulti获取实时价格数据,数据格式如下

字段

释义

Market

市场

Time

时间

Code

标的代码

CurrentPrice

当前价

CurrentQuantity

当前成交量


5. 常用数据类别

Market市场枚举

交易所代码

交易所名称

交易所代码

交易所名称

SZSE

深圳证券交易所

DCE

大连商品交易所

SSE

上海证券交易所

CZCE

郑州商品交易所

SHFE

上海期货交易所

CFFEX

中国金融期货交易所

 

FQ复权枚举

复权类型

复权方向

NA

不复权

FWard

向前复权

BWard

向后复权

 

Kfrequency K线类型枚举

K线的时间级别

K线类型

K线频率

min

分钟线

1分钟自由合成各频率

day

日线

单日自由合成各频率

tick

Tick数据

默认为1

FilledUp数据补齐枚举

是否补齐

释义

注释

True

补齐

按照输入时间补齐所有合约这段时间内数据,补齐的数据成交量为0,价格为上根bar收盘价

False

不补齐

只计算有交易的时间,未交易的时间在回测时将不产生下单

 

● 期货品种代码表

品种代码

品种名称

交易所

A

豆一

大连商品交易所

B

豆二

大连商品交易所

BB

胶合板

大连商品交易所

C

玉米

大连商品交易所

CS

玉米淀粉

大连商品交易所

FB

纤维板

大连商品交易所

I

铁矿石

大连商品交易所

J

焦炭

大连商品交易所

JD

鸡蛋

大连商品交易所

JM

焦煤

大连商品交易所

L

LLDPE

大连商品交易所

M

豆粕

大连商品交易所

P

棕榈油

大连商品交易所

PP

聚丙烯

大连商品交易所

S

大豆

大连商品交易所

V

聚氯乙烯

大连商品交易所

Y

豆油

大连商品交易所

AG

白银

上海期货交易所

AL

上海期货交易所

AU

黄金

上海期货交易所

BU

石油沥青

上海期货交易所

CU

上海期货交易所

FU

燃料油

上海期货交易所

HC

热轧卷板

上海期货交易所

NI

上海期货交易所

PB

上海期货交易所

RB

螺纹钢

上海期货交易所

RU

天然橡胶

上海期货交易所

SN

上海期货交易所

WR

线材

上海期货交易所

ZN

上海期货交易所

CF

棉花

郑州商品交易所

ER

早籼稻

郑州商品交易所

FG

玻璃

郑州商品交易所

GN

绿豆

郑州商品交易所

JR

粳稻谷

郑州商品交易所

LR

晚籼稻

郑州商品交易所

MA

甲醇

郑州商品交易所

ME

甲醇

郑州商品交易所

OI

菜籽油

郑州商品交易所

PM

普通小麦

郑州商品交易所

RI

早籼稻

郑州商品交易所

RM

菜籽粕

郑州商品交易所

RO

菜籽油

郑州商品交易所

RS

油菜籽

郑州商品交易所

SF

硅铁

郑州商品交易所

SM

锰硅

郑州商品交易所

SR

白糖

郑州商品交易所

TA

PTA

郑州商品交易所

ZC

动力煤

郑州商品交易所

WH

强麦

郑州商品交易所

WS

强麦

郑州商品交易所

WT

硬麦

郑州商品交易所

IC

中证500指数股指期货

中国金融期货交易所

IF

沪深300指数股指期货

中国金融期货交易所

IH

上证50指数股指期货

中国金融期货交易所

T

10年期国债期货

中国金融期货交易所

TF

5年期国债期货

中国金融期货交易所


● 期货主力合约信息

已将每个期货品种的主力合约做成统一连续的标准合约,默认当日持仓量最大的合约为该品种的主力合约,标记为CODE0000,例如当日沪深300指数股指期货主力合约为IF1603,则可直接调用IF0000,次主力合约为IF1604,则可直接调用为IF0001

合约

释义

备注

Code0000

主力合约

Code0001

次主力合约

IF0000

中金所沪深300指数股指期货主力合约

IF0001

中金所沪深300指数股指期货次主力合约

CU0000

上期所铜主力合约

CU0001

上期所铜次主力合约

M0000

大商所豆粕主力合约

M0001

大商所豆粕次主力合约

CF000

郑商所棉花主力合约

郑商所合约号码为三位

CF001

郑商所棉花次主力合约

郑商所合约号码为三位