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算法下单

1. twap - 时间加权平均价格算法下单

(1)用途:在回测、回放、实盘交易以及策略优化中实现twap( Time Weighted Average Price ) 算法下单,主要思想是将交易时间均匀分割,并将需要执行的订单均匀分配在每个分割点上,一方面通过拆单减少对市场的影响,另一方面获得一个较低的平均成交价格,从而降低交易成本。

(2)函数结构:twap ( ChildOrderNum, ChildOrderInterval )

(3)输入参数说明:

ChildOrderNum为将一个母单拆分为子单的手数,ChildOrderInterval为相邻子单之间的tick时间间隔

(4)调用格式:在回测、回放、实盘交易以及策略优化函数最后两个输入项分别输入@twap及参数数值

(5)示例:

对策略strategy进行回测和实盘交易,使用twap算法下单,具体地,将母单拆分为10手每个子单,每隔12个tick下一个子单

>>traderRunBacktest('Strategy',@Strategy,{var1,var2,var3},targetList,'min',1,20150301,20150331,@twap,{10,12});

>>traderStartRealTrade('Strategy',@Strategy,{var1,var2,var3},AccountList,targetList,'min',1,20150501,@twap,{10,12});


2. vwap -成交量加权平均价格算法下单

(1)用途:在回测、回放、实盘交易以及策略优化中实现vwap(Volume Weighted Average Price ) 算法下单,主要思想是将交易时间均匀分割,并将需要执行的订单均匀分配在每个分割点上,一方面通过拆单减少对市场的影响,另一方面获得一个较低的平均成交价格,从而降低交易成本。

(2)函数结构:vwap(ChildOrderNum,ChildOrderInterval)  

(3)输入参数说明:

ChildOrderNum为将一个母单拆分为子单的个数,ChildOrderInterval为相邻子单之间的tick时间间隔

(4)调用格式:在回测、回放、实盘交易以及策略优化函数最后输入项输入@vwap及参数数值

(5)示例:

对策略strategy进行回放,使用vwap算法下单,具体地,将母单拆分为10个子单,每隔12个tick下一个子单,

>>traderRunReplay('Strategy',@Strategy,{var1,var2,var3},targetList,'min',1,20150301,'20150529T000000.000','20150529T235959.000',@vwap,{10,12});

 

另外,用户也可以自己编写需要的算法下单函数,在策略回测、回放、实时交易及优化时用上述方法调用实现算法下单。