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策略回放函数

l   函数名称:traderRunReplay

l   函数说明:实现策略的回放。

l   语法:

traderRunReplay(StrategyName,TradeFun,varFunParameter,AccountList,TargetList,KFrequency,KFreNum,BeginDate,ReplayDate,FQ,AlgoTradeFun,varAlgoFunParameter);

l   用法:

输入参数:

StrategyName:策略名称,字符串类型

TradeFun:策略函数,格式:@函数名称

varFunParameter:策略函数中用到的参数

AccountList:账户名称,cell

TargetList:策略标的列表,为结构体类型,格式为:

ØMarket :市场类型,字符串格式

ØCode:交易品种代码,字符串格式,如‘000002

KFrequencyK线类型的整型,如 day, min, tick

KFreNum:频率

BeginDate:开始取数据的日期,整型,如20140608

ReplayDate:回放的日期,整型,如20140610,要求:BeginDate<=RepalyDate

FQ:复权类型,’NA’为不复权,’FWard’向前复权,’BWard’向后复权

AlgoTradeFun:算法交易函数,格式:@算法交易函数

varAlgoFunParameter:算法交易函数中用到的参数

l   示例:

对策略strategy回放,回放时间区间为2015525日,取数据的开始时间为2015520,期货回放

AccountList(1) = {'FutureBackReplay'};

>>traderRunReplay('Strategy',@Strategy,{len1,len2,stopTar,profitTar,pct,shareNum},AccountList,targetList,'min',1,20150520, 20150520, 'FWard');

对策略strategy回放,回放时间区间为2015525日,取数据的开始时间为2015520,股票回放

AccountList(1) = {'StockBackReplay'};

>>traderRunReplay('Strategy',@Strategy,{len1,len2,stopTar,profitTar,pct,shareNum},AccountList,targetList,'min',1, 20150520, 20150520,'FWard');




l   函数名称:traderRunReplayByOrder

l   函数说明:报单变化驱动的策略回放启动函数

l   语法:traderRunReplayByOrder(StrategyName,TradeFun,varFunParameter,AccountList,TargetList,KFrequency,KFreNum,BeginDate, RepalyDate, FQ,AlgoTradeFun,varAlgoFunParameter)

l   用法:

输入参数:

StrategyName:策略名称,字符串类型

TradeFun:策略函数,格式:@函数名称

varFunParameter:策略函数中用到的参数

AccountList:账户名称,cell

TargetList:策略标的列表,为结构体类型,格式为:

ØMarket :市场类型,字符串格式

ØCode:交易品种代码,字符串格式,如‘000002

KFrequencyK线类型的整型,如 day, min, tick

KFreNum:频率

BeginDate:开始取数据的日期,整型,如20140608

RepalyDate:回放的日期,整型,如20140610,要求:BeginDate<=RepalyDate

FQ:复权类型,’NA’为不复权,’FWard’向前复权,’BWard’向后复权

AlgoTradeFun:算法交易函数,格式:@算法交易函数

varAlgoFunParameter:算法交易函数中用到的参数

l   示例:

对策略strategy进行报单变化驱动的回放,回放时间区间为2015525日,取数据的开始时间为2015520 ,期货回放

AccountList(1) = {'FutureBackReplay'};

>>traderRunReplayByOrder('Strategy',@Strategy,{len1,len2,stopTar,profitTar,pct,shareNum},AccountList,targetList,'min',1, 20150520,20150525,'FWard');

对策略strategy回测,策略参数为{var1,var2,var3},回测时间区间为20153月份,频率为1分钟,股票回测

AccountList(1) = {'StockBackReplay'};

>>traderRunReplayByOrder('Strategy',@Strategy,{len1,len2,stopTar,profitTar,pct,shareNum},AccountList,targetList,'min',1,20150101,'20150525T000000.000','20150525T0930.000','FWard');