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策略回测函数

l   函数名称:traderSetBacktest

l   函数说明:设置回测初始信息。

l   语法:      

traderSetBacktest(InitialCash,Costfee,Rate,SlidePrice,PriceLoc,DealType,LimitType)

l   用法:

输入参数:

InitialCash:初始资本,默认为1000000

Costfee:手续费率,默认为0.0025

Rate:无风险利率,默认为0.02

SlidePrice:滑价,默认为0

PriceLoc:市价单成交位置:0-当前bar收盘价;1-下一个bar开盘价;2-下一个bar第二个tick;n-下一个barntick;默认为1,即下一个bar的开盘价;

DealType:市价单成交类型:0-成交价;1-对方最优价;2-己方最优价;默认0

LimitType:限价单成交方式:0-直接成交;1-下一个bar内没有该价格时,撤单处理;默认0

输出参数:无

l   示例:

在回测时设置初始资本1000000元、手续费率0.0025、无风险利率0.02、滑价0、默认1下一个bar的开盘价、默认0成交价、默认0直接成交

traderSetBacktest(1000000,0.0025,0.02,0,1,0,0);



l   函数名称:traderRunBacktest

l   函数说明:实现策略的回测。

l   语法:      

traderRunBacktest(StrategyName,TradeFun,varFunParameter,AccountList,TargetList,KFrequency,KFreNum,BeginDate,EndDate,FQ,AlgoTradeFun,varAlgoFunParameter)

l   用法:

输入参数:

StrategyName:策略名称,字符串类型

TradeFun:策略函数,格式:@函数名称

varFunParameter:策略函数中用到的参数

AccountList:账户名称,cell

TargetList:策略标的列表,为结构体类型,格式为:

ØMarket :市场类型,字符串格式

ØCode:交易品种代码,字符串格式,如‘000002

KFrequencyK线类型的整型,如 day, min, tick

KFreNum:频率

BeginDate:开始日期,整型,如20140608

EndDate:结束日期,整型,如20140701

FQ:复权类型,缺省为不复权,’FWard’向前复权,’BWard’向后复权

AlgoTradeFun:算法交易函数,格式:@算法交易函数

varAlgoFunParameter:算法交易函数中用到的参数

l   示例:

对策略strategy回测,策略参数为{var1,var2,var3},回测时间区间为20153月份,频率为1分钟,期货回测

AccountList(1) = {'FutureBackReplay'};

>> traderRunBacktest('strategy',@strategy,{var1,var2,var3},AccountList,TargetList,'min',1,20150301, 20150331,'FWard');

对策略strategy回测,策略参数为{var1,var2,var3},回测时间区间为20153月份,频率为1分钟,股票回测

AccountList(1) = {'StockBackReplay'};

>> traderRunBacktest('strategy',@strategy,{var1,var2,var3},AccountList,TargetList,'min',1,20150301, 20150331,'FWard');

 



l   函数名称:traderRunBacktestV2

l   函数说明:实现策略的回测。

l   语法:

traderRunBacktestV2(StrategyName,TradeFun,varFunParameter,AccountList,TargetList,KFrequency,KFreNum,BeginDate,EndDate,FQ,AlgoTradeFun,varAlgoFunParameter);

l   用法:

输入参数:

StrategyName:自定义回测名称,字符串类型

TradeFun:策略函数,调用方法:@函数名称

varFunParameter:策略函数中用到的参数,如{‘参数一’,’参数二’,’参数三’}

AccountList:账户名称,cell

TargetList:策略标的列表,为结构体类型,格式为:

ØMarket :市场类型,字符串格式

ØCode:交易品种代码,字符串格式,如‘000002’

KFrequency:策略刷新频率类型,如 day, min,

KFreNum:频率数值

BeginDate:开始日期,整型,如20140608

EndDate:结束日期,整型,如20140701

FQ:复权类型,缺省为不复权,’FWard’向前复权,’BWard’向后复权

AlgoTradeFun:算法交易函数,格式:@算法交易函数

varAlgoFunParameter:算法交易函数中用到的参数

l   示例:

对策略strategy回测,策略参数为{var1,var2,var3},回测时间区间为20153月份,频率为1分钟,期货回测

AccountList(1) = {'FutureSimAcc};

>> traderRunBacktestV2('strategy',@strategy,{var1,var2,var3},AccountList,TargetList,'min',1,20150301, 20150331,'FWard');

对策略strategy回测,策略参数为{var1,var2,var3},回测时间区间为20153月份,频率为1分钟,股票回测

AccountList(1) = {StockSimAcc};

>> traderRunBacktestV2('strategy',@strategy,{var1,var2,var3},AccountList,TargetList,'min',1,20150301, 20150331,'FWard');



l   函数名称:traderSetParalMode

l   函数说明:设置函数计算并行模式。

l   语法:

traderSetParalMode(bParalMode);

l   用法:

输入参数:

bParalMode:并行模式,true表示因子计算函数并行执行,计算速度快,但不能调试。False表示串行执行,可以设断点进行调试。

l   示例:

设置非并行模式进行因子计算

>> traderSetParalMode(false);