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量化策略研究专栏

股指期货的中高频数据周期性分析及其衍生策略

策略本身没有严格的优劣之分,怎么用才是决定量化交易成败的关键。那么在不同的行情下,如何筛选合适的策略成了量化策略研究的重要探索方向。是否可以建立模型和采用数学分析的方法来判断市场的波动大小以及大概率方 ...

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北京大学量化交易协会

基于RSI指标的商品指数择时

本文来源于北京大学量化交易协会

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一小时上手 Auto-Trader

[i=s] 本帖最后由 go759f 于 2017-3-22 14:39 编辑 [/i] [align=left][color=#000][font=Tahoma, Arial, Helvetica, snas-serif]我一直都是比较喜欢玩儿新鲜玩意儿的人,虽然刚接触量化的时间不是太久,但是也玩儿了一些软件了。由于这款Auto-Trader是基于Matlab的,我还算比较熟,来跟大家分享一下
go759f 2017/03/22 14:39:23
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AT教学

EMD介绍

[i=s] 本帖最后由 isaacpg 于 2017-4-21 22:05 编辑 [/i] ### 1. 简介 一个时间序列,可以被分解为两部分即噪声部分(波动部分)和信号部分(趋势部分) 。噪声部分是市场平稳特性的反映,表现为均值为0的随机扰动,趋势部分也就是信号,是信息渗透的反映。 EMD分解是由美国航空 航天局(NASA)黄锷院士提出的一种处理非平稳和非线性信号的分析方法 。解假设
semiconductor 2017/02/28 13:36:52
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策略&研究
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