contact@digquant.com.cn
400-1860-552
官方群:463071731
Toggle navigation
首页
量化专栏
策略资源
人才club
社区
量化课堂
数据字典
AT相关
软件下载
Matlab API
Python API
经典案例
常见问题
注册
登录
策略&研究
WorldQuant Alpha 101 因子#005解释与研究
UIBEBruceZhang
发表于 2017-8-4 19:40:59
1513 次浏览
0 评论
0
0
# WorldQuant Alpha 101 因子#005解释与研究 ## 回测函数逻辑 - 信号函数getSignal:生成因子值排序,返回各股票买入优先顺序[1,2,...,N] - 主函数 ##### 平仓 卖出上期持有,这期不持有的股票 ##### 调仓 将这期要持有的股票调整至指定仓位 ##### 对冲 目前未加入 ## 公式 (rank(((open-(sum(vwap,10)/10)))*(-abs(rank(close-vwap))) ## 公式函数说明 1. open-sum(vwap,10)/10:开盘价减去过去10天的平均价vwap,然后进行排序; 2. rank(close-vwap):今天的收盘价减去今天平均成交价,然后排序; 3. 二者乘积是买入的负向指标,即该指标越大,越不倾向买入。 ## 公式意义 Alpha5是一个反转的因子。当目前开盘价格远高于过去10日的平均成本,同时收盘价仍然高于今天的平均成本,描述了一个前期涨幅较大,今天仍然在上涨的情形,这类股票该因子认为会反转,为做空端;当目前开盘价格远低于过去10日的平均成本,同时收盘价仍然低于今天的平均成本,描述了一个前期一直下跌且今天仍然下跌的情形,这类股票该因子认为会下跌后反弹,为做多端; >回测结果  ## 回测函数链接 [WorldQuant Alpha 101 因子#005](https://www.digquant.com.cn/stra.php?mod=model&pid=256)
0 条评论
添加评论
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
UIBEBruceZhang
+
关注
关注:
0
粉丝:
33
12 个帖子
10 个策略
基于贝叶斯统计的套利策略【上】
WorldQuant Alpha 101 因子#006解释与研究
【研报复现】华泰证券——高股息率模型精选打新底仓
基于贝叶斯统计的套利策略【下】
期货多因子(二)——各因子描述
查看更多
>
每周精选
【研报复现】中信证券——跨期价差分析与跨期套利研究
【研报复现】华泰证券——高股息率模型精选打新底仓
提高MATLAB编程能力的一些方法 ——【助力横琴杯】
【Matlab量化策略基础】——基于Matlab金融工具箱进行行情数据绘图
国泰君安191短周期因子之一——因子体系介绍