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    DigQuantTao 1003 2 最近更新:3 天前 发布于   2018-5-2
  • #### 【研报复现】中信证券——跨期价差分析与跨期套利研究 ------------ #### 简要回顾 1、跨期套利原理:同品种期货,交割时间不一样,交易价格也不一样,但它们具有一定相关性,根据其价格差波动套利。 2、研报进行跨期套利组合:泸 ...
    DigQuantTao 2533 1 最近更新:3 天前 发布于   2017-12-18
  • ## 一、基本原理 均值回复,市场价格将回复到它的长期的均值水平。买进表现相对较差的金融产品,同时卖出表现较好的,当未来两者价格的背离得到纠正,那么进行相反的平仓操作,获利结算。 ------------ ### 数学定义 S.Hogan (2003) ...
    UIBEBruceZhang 1324 1 最近更新:3 天前 发布于   2017-11-30
  • ###金融数学利器 | 马叉虫教你如何应用ARMA进行股价预测 ------------ ------------ **入门到高阶过程>>>** ------------ **致马叉虫宽客:** 大家好,我是一个马叉虫宽客:Tao. 本期开始,我将手把手教大家如何实现从入门到高阶的 ...
    DigQuantTao 745 1 最近更新:3 天前 发布于   2018-6-15
  • ### 【研报复现】渤海证券——商品期货跨品种择时套利策略 ------------ #### 简要回顾: - 1、跨品种套利原理:两不同品种期货,具有一定相关性,根据其价格差波动套利。 - 2、研报筛选出的6对组合:豆油-棕榈油、豆油-菜油、大豆-豆粕 ...
    DigQuantTao 1166 1 最近更新:3 天前 发布于   2017-12-17
  • ###点宽机器学习|SVM带你玩转期货品种 【期货策略】SVM支持向量机量化交易策略 ------------ ------------ **入门到高阶过程>>>** ------------ **致马叉虫宽客:** 大家好,我是一个马叉虫宽客:Tao. 本期开始,我将手把手教大家如 ...
    DigQuantTao 1247 1 最近更新:3 天前 发布于   2018-5-4
  • ## 前言 本文主要基于广发证券研报《经验模态分解下的日内趋势交易策略》(2014-3-31)(研报在评论一的附件中给出)的思路进行实证研究,本文的主要内容包括: 1)EMD算法及数值实验。 2)EMDT策略及参数确定。 3)策略回测及评价 ...
    Sanzy 1653 1 2 最近更新:2018-11-10 19:26 发布于   2018-2-4
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    h56lwx 139 0 最近更新:2018-10-24 16:47 发布于   2018-10-24
  • # 戴维斯双击 ## 前言 我们知道,股价由每股盈利(基本面)和估值(投资者预期)共同决定, 上一篇《业绩为王之长线金股》报告重点探讨了业绩驱动股价的模型,主 要从 EPS 增长的角度来挖掘投资标的,但碰到的困难在于如何去控制 PE 的 ...
    Heallen 396 0 最近更新:2018-10-19 16:56 发布于   2018-9-6
  • 1. 趋势型网格交易法则本文提出的此种趋势型网格交易法则是一种集成了出场规则的资金管理手段,可以配合各种入场条件,如:双均线入场、通道突破入场等等。趋势型网格交易法则的规则:(1)将资金分为10份(2)达到入场条件(做多或做 ...
    chengye 2603 2 0 最近更新:2018-10-10 16:46 发布于   2017-2-4
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