# 业绩分析字段说明 **这里是Auto-Trader中业绩分析报告使用的绩效指标的计算公式以及使用说明，仅供参考** #账户详情 ##账户信息 *** #### 年化收益率: - **公式说明** 是使用几何平均日收益率的年化得到，公式如下： $$R_Y=(1+R_G)^{252}-1$$ - **使用说明** 年化收益率越大越好。 <br> #### 基准收益率: - **公式说明** 沪深300指数的收益率 - **使用说明** 用于和策略收益进行对比。 <br> #### 阿尔法: - **公式说明** 阿尔法值计算公式如下 $$\alpha=r_p-r_f-{\beta}_p*(b-r_f)$$ *其中b为基准收益* - **使用说明** 刻画超额收益的大小，越大越好。 <br> #### 贝塔: - **公式说明** 利用回归模型构建，公式如下： $$Rp-rf=\alpha+{\beta}(rm-rf)$$ - **使用说明** 刻画与市场收益率的相关性，用以度量收益率与总体市场收益率的敏感度。 <br> #### 夏普比率: - **公式说明** $$Sharpe=(r_p-r_f)/{\sigma}_P$$ - **使用说明** 刻画承担1单位风险所获得的收益，1为合格，越大越好。 <br> #### 信息比率: - **公式说明** (信息比率=年化超额收益率/年化跟踪误差) - **使用说明** 刻画1单位主动风险所获得的超额收益，越大越好。 <br> #### 最大回撤: - **公式说明** 净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值，公式如下: $$D_D=max{\frac{(D_i-D_j)}{D_i}} $$ *D为某一天的权益（净值），i为某一天，j为i后的某一天，$$D_i$$为第i天的权益（净值），$$D_j$$则是$$D_i$$后面某一天的权益（净值）。* - **使用说明** 刻画净值权益的高点回撤幅度，越小越好。 <br> #### 换手率: - **公式说明** 指在一定时间内市场中股票转手买卖的频率。 - **使用说明** 换手率是反映股票流通性强弱的指标之一。 <br> #周期分析 ##月周期分析 *** #### 净利: - **公式说明** 毛利减去毛损 - **使用说明** 越大越好 <br> #### 净利率: - **公式说明** 无 - **使用说明** 越大越好 <br> #### 毛利: - **公式说明** 所有盈利单的盈利之和 - **使用说明** 越大越好 <br> #### 毛损: - **公式说明** 所有亏损单的亏损之和 - **使用说明** 越小越好 <br> #### 交易次数: - **公式说明** 根据我们的先进先出的拆单配对原则，将会把交易一买一卖匹配，最终匹配出的交易次数总和就是交易次数 - **使用说明** 用于判断策略的交易活跃频率 <br> ####胜率: - **公式说明** 指的是盈利交易的次数占总交易次数的比率 - **使用说明** 与盈亏比结合来看，相乘大于1合格 <br> #策略分析 ##策略绩效概要 *** #### 净利: - **公式说明** 毛利减去毛损 - **使用说明** 越大越好 <br> #### 毛利: - **公式说明** 所有盈利单的盈利之和 - **使用说明** 越大越好 <br> #### 毛损: - **公式说明** 所有亏损单的亏损之和 - **使用说明** 越小越好 <br> #### 盈利因子: - **公式说明** 盈利因子=毛利/毛损 - **使用说明** 综合考量胜率和盈亏，越大越好 <br> #### 多头净利: - **公式说明** 多头下单获得的净利润 - **使用说明** 判断策略做多的收益情况 <br> #### 空头净利: - **公式说明** 空头下单获得的净利润 - **使用说明** 判断策略做空的收益情况 <br> #### 算数年化收益率: - **公式说明** 是使用简单算术平均日收益率的年化得到 - **使用说明** 越大越好 <br> #### 几何年化收益率: - **公式说明** 是使用几何平均日收益率的年化得到，公式如下： $$R_Y=(1+R_G)^{252}-1$$ - **使用说明** 年化收益率越大越好 <br> #### 最大回撤: - **公式说明** 无 - **使用说明** 无 <br> #### 最大回撤率: - **公式说明** 净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值，公式如下: $$D_D=max{\frac{(D_i-D_j)}{D_i}} $$ *D为某一天的权益（净值），i为某一天，j为i后的某一天，$$D_i$$为第i天的权益（净值），$$D_j$$则是$$D_i$$后面某一天的权益（净值）。* - **使用说明** 用于判断策略收益的稳定性。越大越不稳定 <br> #### 已付手续费: - **公式说明** 将所有交易的手续费加总得到 - **使用说明** 用于刻画交易手续费的支出情况。便于控制交易成本 <br> ##绩效比率 *** #### 夏普比率: - **公式说明** $$Sharpe=(r_p-r_f)/{\sigma}_P$$ - **使用说明** 刻画承担1单位风险所获得的收益，1为合格，越大越好 <br> #### Calmar比率: - **公式说明** Calmar比率=($$r_p-r_f$$)/最大回撤 - **使用说明** 刻画收益回撤比，越大越好。 <br> #### Sortino比率: - **公式说明** $$Sortino=(rp-rT)/{\sigma}_D$$ *其中$${\sigma}_D$$为下行风险* - **使用说明** 刻画承担1单位的下行风险所获得的收益，1为合格，越大越好 <br> #### 净利/最大潜在亏损: - **公式说明** 无 - **使用说明** 用于刻画收益和风险的关系 <br> #### 手续费/净利: - **公式说明** 无 - **使用说明** 用于刻画手续费支出占收益的比例 <br> ##时间分析 *** #### 平均持仓时间: - **公式说明** 每一笔交易都有开仓时间和平仓时间，根据这个就能算出每一笔交易的持仓时间（我们按照交易日的时间来算），接着就算出所有交易的简单平均持仓时间（可按照需求改成金额加权持仓时间） - **使用说明** 用于刻画交易的持仓时长 <br> #### 策略最大回撤期: - **公式说明** 指从最大回撤率回到原始点的时间 - **使用说明** 无 <br> #交易分析 ##总体交易分析 *** #### 胜率: - **公式说明** 指的是盈利交易的次数占总交易次数的比率 - **使用说明** 越高越好 <br> #### 平均盈利额: - **公式说明** 根据所有盈利的交易，算出盈利的平均金额 - **使用说明** 无 <br> #### 平均亏损额: - **公式说明** 根据所有亏损的交易，算出亏损的平均金额 - **使用说明**无 <br> #### 平均盈利/平均亏损: - **公式说明** 将平均盈利额除以平均亏损额 - **使用说明** 与胜率结合来看，相乘大于1合格 <br> #### 资金周转周期（天）: - **公式说明** 资金周转天数=一年交易天数/资金周转率。 资金周转率=所有开仓单的资金和/(期初资金/2+期末资金/2) * (一年交易天数/总交易天数) - **使用说明** 无 **待续...**