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# 业绩分析字段说明 **这里是Auto-Trader中业绩分析报告使用的绩效指标的计算公式以及使用说明,仅供参考** #账户详情 ##账户信息 *** #### 年化收益率: - **公式说明** 是使用几何平均日收益率的年化得到,公式如下: $$R_Y=(1+R_G)^{252}-1$$ - **使用说明** 年化收益率越大越好。
#### 基准收益率: - **公式说明** 沪深300指数的收益率 - **使用说明** 用于和策略收益进行对比。
#### 阿尔法: - **公式说明** 阿尔法值计算公式如下 $$\alpha=r_p-r_f-{\beta}_p*(b-r_f)$$ *其中b为基准收益* - **使用说明** 刻画超额收益的大小,越大越好。
#### 贝塔: - **公式说明** 利用回归模型构建,公式如下: $$Rp-rf=\alpha+{\beta}(rm-rf)$$ - **使用说明** 刻画与市场收益率的相关性,用以度量收益率与总体市场收益率的敏感度。
#### 夏普比率: - **公式说明** $$Sharpe=(r_p-r_f)/{\sigma}_P$$ - **使用说明** 刻画承担1单位风险所获得的收益,1为合格,越大越好。
#### 信息比率: - **公式说明** (信息比率=年化超额收益率/年化跟踪误差) - **使用说明** 刻画1单位主动风险所获得的超额收益,越大越好。
#### 最大回撤: - **公式说明** 净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值,公式如下: $$D_D=max{\frac{(D_i-D_j)}{D_i}} $$ *D为某一天的权益(净值),i为某一天,j为i后的某一天,$$D_i$$为第i天的权益(净值),$$D_j$$则是$$D_i$$后面某一天的权益(净值)。* - **使用说明** 刻画净值权益的高点回撤幅度,越小越好。
#### 换手率: - **公式说明** 指在一定时间内市场中股票转手买卖的频率。 - **使用说明** 换手率是反映股票流通性强弱的指标之一。
#周期分析 ##月周期分析 *** #### 净利: - **公式说明** 毛利减去毛损 - **使用说明** 越大越好
#### 净利率: - **公式说明** 无 - **使用说明** 越大越好
#### 毛利: - **公式说明** 所有盈利单的盈利之和 - **使用说明** 越大越好
#### 毛损: - **公式说明** 所有亏损单的亏损之和 - **使用说明** 越小越好
#### 交易次数: - **公式说明** 根据我们的先进先出的拆单配对原则,将会把交易一买一卖匹配,最终匹配出的交易次数总和就是交易次数 - **使用说明** 用于判断策略的交易活跃频率
####胜率: - **公式说明** 指的是盈利交易的次数占总交易次数的比率 - **使用说明** 与盈亏比结合来看,相乘大于1合格
#策略分析 ##策略绩效概要 *** #### 净利: - **公式说明** 毛利减去毛损 - **使用说明** 越大越好
#### 毛利: - **公式说明** 所有盈利单的盈利之和 - **使用说明** 越大越好
#### 毛损: - **公式说明** 所有亏损单的亏损之和 - **使用说明** 越小越好
#### 盈利因子: - **公式说明** 盈利因子=毛利/毛损 - **使用说明** 综合考量胜率和盈亏,越大越好
#### 多头净利: - **公式说明** 多头下单获得的净利润 - **使用说明** 判断策略做多的收益情况
#### 空头净利: - **公式说明** 空头下单获得的净利润 - **使用说明** 判断策略做空的收益情况
#### 算数年化收益率: - **公式说明** 是使用简单算术平均日收益率的年化得到 - **使用说明** 越大越好
#### 几何年化收益率: - **公式说明** 是使用几何平均日收益率的年化得到,公式如下: $$R_Y=(1+R_G)^{252}-1$$ - **使用说明** 年化收益率越大越好
#### 最大回撤: - **公式说明** 无 - **使用说明** 无
#### 最大回撤率: - **公式说明** 净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值,公式如下: $$D_D=max{\frac{(D_i-D_j)}{D_i}} $$ *D为某一天的权益(净值),i为某一天,j为i后的某一天,$$D_i$$为第i天的权益(净值),$$D_j$$则是$$D_i$$后面某一天的权益(净值)。* - **使用说明** 用于判断策略收益的稳定性。越大越不稳定
#### 已付手续费: - **公式说明** 将所有交易的手续费加总得到 - **使用说明** 用于刻画交易手续费的支出情况。便于控制交易成本
##绩效比率 *** #### 夏普比率: - **公式说明** $$Sharpe=(r_p-r_f)/{\sigma}_P$$ - **使用说明** 刻画承担1单位风险所获得的收益,1为合格,越大越好
#### Calmar比率: - **公式说明** Calmar比率=($$r_p-r_f$$)/最大回撤 - **使用说明** 刻画收益回撤比,越大越好。
#### Sortino比率: - **公式说明** $$Sortino=(rp-rT)/{\sigma}_D$$ *其中$${\sigma}_D$$为下行风险* - **使用说明** 刻画承担1单位的下行风险所获得的收益,1为合格,越大越好
#### 净利/最大潜在亏损: - **公式说明** 无 - **使用说明** 用于刻画收益和风险的关系
#### 手续费/净利: - **公式说明** 无 - **使用说明** 用于刻画手续费支出占收益的比例
##时间分析 *** #### 平均持仓时间: - **公式说明** 每一笔交易都有开仓时间和平仓时间,根据这个就能算出每一笔交易的持仓时间(我们按照交易日的时间来算),接着就算出所有交易的简单平均持仓时间(可按照需求改成金额加权持仓时间) - **使用说明** 用于刻画交易的持仓时长
#### 策略最大回撤期: - **公式说明** 指从最大回撤率回到原始点的时间 - **使用说明** 无
#交易分析 ##总体交易分析 *** #### 胜率: - **公式说明** 指的是盈利交易的次数占总交易次数的比率 - **使用说明** 越高越好
#### 平均盈利额: - **公式说明** 根据所有盈利的交易,算出盈利的平均金额 - **使用说明** 无
#### 平均亏损额: - **公式说明** 根据所有亏损的交易,算出亏损的平均金额 - **使用说明**无
#### 平均盈利/平均亏损: - **公式说明** 将平均盈利额除以平均亏损额 - **使用说明** 与胜率结合来看,相乘大于1合格
#### 资金周转周期(天): - **公式说明** 资金周转天数=一年交易天数/资金周转率。 资金周转率=所有开仓单的资金和/(期初资金/2+期末资金/2) * (一年交易天数/总交易天数) - **使用说明** 无 **待续...**