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# 期货历史行情数据 ## 历史bar行情数据 *** 历史bar行情只支持用户输入单标的,bar的频率支持`tick`,`min`,`day`三种基本频率,具体请参考API介绍 [time,open,high,low,close,volume,turnover,openinterest] = traderGetKData(Market,Code,KFrequency,KFreNum,BeginDate,EndDate,FilledUp,FQ) - 输入参数: |字段名 |类型| 说明| | - | :-: |:-:| |Market| char 数组|市场类型 |Code| char 数组|品种代码 |KFrequency| char数组|K 线的时间级别, 如 'tick', day', 'min' |KFreNum|整数|K 线的频率 |BeginDate| 整型, 如 20140608 |开始日期 |EndDate|整型, 为 0 时取到当天|结束日期 |FilledUp| logical|补齐类型, True补齐,False不补齐 |FQ| char 数组|复权类型, 'NA':不复权;'FWard':向前复权;'BWard':向后复权 - 输出结构: 返回8个变量,每个变量的含义如下: |变量名|类型|说明| | - | :-: | :-: | |Time|N*1 double型数组|bar的时间以Matlab datenum日期数字形式存储| |Open|N*1 double型数组 |bar的开盘价| |High|N*1 double型数组 |bar的最高价| |Low|N*1 double型数组 |bar的最低价| |Close| N*1 double型数组|bar的收盘价| |volume|N*1 double型数组|bar的成交量| |turnover|N*1 double型数组|bar的成交金额| |openinterest|N*1 double型数组 |bar的持仓量|
## 历史tick行情 *** 历史tick行情提供基于快照的tick数据,提供全天的tick数据,在盘中交易,可以获取到当天的tick数据 [Time, Price, Volume, VolumeTick, TurnOver, OpenInterest, BidPrice, BidVolume, AskPrice, AskVolume] = traderGetTickData(Market, Code, Date, FQ); - 输入参数: |字段名 |类型| 说明| | - | :-: |:-:| |Market| char 数组|市场类型 |Code| char 数组|品种代码 |Date| 整形|查询日期 |FQ| char 数组|复权类型, 'NA': 不复权;'FWard': 向前复权;'BWard': 向后复权 - 输出结构: 10个变量,其中每个变量的意义如下: |变量名|类型|说明| | - | :-: | :-: | |Time|N*1 double型数组|时间列表以Matlab datanum形式存储| |Price|N*1 double型数组 |tick的成交价| |volume|N*1 double型数组 |当天的累计成交量| |volumetick| N*1 double型数组 | tick成交量| |turnover| N*1 double型数组| tick的成交金额,| |openinterest| N*1 double型数组|tick的持仓量| |bidprice |N*5 double型数组|tick的前五档委托买价(买一到买五)| |bidvolume| N*5 double型数组 |tick的前五档委托买量(买一到买五)| |askprice| N*5 double型数组 |tick的前五档委托卖价(卖一到卖五)| |askvolume| N*5 double型数组 |tick的委托卖量(卖一到卖五)|
# 期货实时行情数据 ## 实时bar行情 *** 实时bar行情需要配合策略结构使用,不能在init部分使用,必须在init之后策略开始刷新运行才可以使用 [barNumber, barTime]= traderGetCurrentBarV2(); - 输入参数: 无 - 输出结构: 返回两个变量,每个变量的含义如下 |变量名 |类型| 说明| | :-: | :-: |:-:| |barNumber|整数|当前Bar的序列号,若刷新频率为日频,则返回的顺序是当前时间到开始日期的交易日序列;若非日频,则返回当天开盘至今的序列号| |barTime|double|Bar时间点,以Datenums形式存储|
## 实时tick行情 *** 实时tick行情需要配合策略结构使用,不能在init部分使用,必须在init之后策略开始刷新运行才可以使用,且注册频率需要为tick,不能为其他频率 [TickNumber, Time, Price, Volume, VolumeTick, OpenInterest, BidPrice, BidVolume, AskPrice, AskVolume] = traderGetCurrentTickV2(TargetIdx) - 输入参数: |字段名|类型| 说明| | - | :-: |:-:| |TargetIdx| 整数|标的资产索引号,顺序根据策略入口处定义 - 输出结构: 10个变量,其中每个变量的意义如下: |变量名|类型|说明| | - | :-: | :-: | |Time|N*1 double型数组|时间列表以Matlab datanum形式存储| |Price|N*1 double型数组 |当前tick的成交价| |volume|N*1 double型数组 |当天至当前tick的累计成交量(忽略集合竞价部分)| |volumetick| N*1 double型数组 | 当前tick成交量| |turnover| N*1 double型数组| 当前tick的成交金额| |openinterest| N*1 double型数组|当前tick的持仓量| |bidprice |N*5 double型数组|当前tick的前五档委托买价(买一到买五)| |bidvolume| N*5 double型数组 |当前tick的前五档委托买量(买一到买五)| |askprice| N*5 double型数组 |当前tick的前五档委托卖价(卖一到卖五)| |askvolume| N*5 double型数组 |当前tick的委托卖量(卖一到卖五)|
# 期货基本交易信息 期货基本交易信息可以获取以下字段,同时适用于股票和期权(暂未提供) OutSruct = traderGetTargetInfo(Market, Code); - 输入参数: |字段名 |类型 |说明| |:-:|:-:|:-:| |Market |char |市场代码| |Code |char |交易品种代码| - 输出参数: struct结构体,其中每个字段的意义如下: |字段名|类型 |说明| |:-:|:-:|:-:| |Market |char |市场| |Code |char |标的代码| |Name |char |标的名称| |Type |double |标的类型 1 股票, 2 期货, 3 期权| |Multiple |double| 合约乘数| |MinMove |double| 最小变动单位| |TradingFeeOpen |double |开仓手续费率| |TradingFeeClose| double| 平仓手续费率| |TradingFeeCloseToday |double |当日平仓手续费| |LongMargin |double |多方保证金率| |ShortMargin |double |空方保证金率| |LastTradingDate |double |最后交易日| |以下为期权专用| |TargetMarket |char| 对标标的市场| |TargetCode |char |对标标的代码| |OptionType |char |期权类型(暂未提供)| |CallOrPut |double |认购认沽| |ListDate |double |首个交易日| |EndDate |double |最后交易日| |ExerciseDate |double| 期权行权日| |DeliveryDate |double |行权交割日| |CMUnit |double |合约单位| |ExercisePrice |double |期权行权价| |MarginUnit |double |单位保证金|
# 策略中获取当前时刻N根bar信息 在策略中通过注册数据频率,在策略刷新运行中,可以获取当前时刻的N根bar信息(根据注册频率而定),同时提供补齐和不补齐数据选项(具体见API介绍)。支持多个标的同时获取,多标的以行的方式扩展二维矩阵,当前时刻的数据在最右一列,往左依次是N-1根,N-2根,……,bar的信息根据注册频率而划分。 Outmatrix = traderGetRegKData(KIdx, length, fillup); - 输入参数: |字段名 |类型| 说明| | - | :-: |:-:| |Kidx| double矩阵|注册数据返回的矩阵变量,记录注册频率信息 |length| 数值类型|例120, 表示返回从当前开始往前的120个数据序列 |fillup| boolen|true:补齐;false:不补齐 - 输出结构: (8 x N)x length的矩阵的矩阵,N为标的数,当存在多标的时,每个标的展示以行的方式扩展矩阵,最新的数据在最后一列,其中每行的含义如下: |字段|类型|说明| | - | :-: | :-: | |Time|1*length double型数组|bar的时间以Matlab datenum日期数字形式存储| |Open|1*length doublet型数组 |bar的开盘价| |High|1*length double型数组 |bar的最高价| |Low| 1*length double型数组 |bar的最低价| |Close| 1*length double型数组|bar的收盘价| |volume| 1*length double型数组|bar的成交量| |turnover |1*length double型数组|bar的成交金额| |openinterest| 1*length double型数组 |bar的持仓量|
# 获取主力合约列表 支持一次性获取期货交易所挂牌的主力连续合约代码信息 OutStruct = traderGetCodeList(block); - 输入参数: |字段名 |类型 |说明| |:-:|:-:|:-:| |block |char |'shfe000'上期所;'dce000'大商所;'czce000'郑商所| - 输出参数: struct结构体,包含以下字段 |字段 |类型 |说明| |:-:|:-:|:-:| |Market|char|交易所代码 |Code|char|主力连续合约代码 |Name|char|主力连续合约名称 |BlockName|double|缩写简称(行业指数专用) |Weight|double|权重(行业指数专用)
# 获取次主力合约列表 支持一次性获取期货交易所挂牌的次主力连续合约代码信息 OutStruct = traderGetCodeList(block); - 输入参数: |字段名 |类型 |说明| |:-:|:-:|:-:| |block |char |'shfe001'上期所;'dce001'大商所;'czce001'郑商所| - 输出参数: struct结构体,包含以下字段 |字段 |类型 |说明| |:-:|:-:|:-:| |Market|char|交易所代码 |Code|char|次主力连续合约代码 |Name|char|次主力连续合约名称 |BlockName|double|缩写简称(行业指数专用) |Weight|double|权重(行业指数专用)
# 获取主力合约代码 通过主力连续合约代码,获取在某个时间段的主力合约物理代码 Data = traderGetMainContract(Market, Code, BeginDate, EndDate); - 输入参数: |字段名 |类型| 说明| | - | :-: |:-:| |Market| char 数组|市场类型 |Code| char 数组|品种代码, |BeginDate| 整形|开始日期 |EndDate| 整形|结束日期 - 输出结构: N x 2 cell,N为输入的BeginDate到EndDate的交易日期段 |字段名|类型|说明| | - | :-: | :-: | |Code|N*1 char数组|物理主力合约代码| |Date|N*1 double数组 |具体交易日历|