当前位置: 量化学院 CTA专题课程

CTA专题课程

目录
价格¥29.90¥299.00
101人已购
共 4 小时 26 分钟 52 秒 共 10 小节
课程介绍 课程评价

CTA专题课程

在本系列课程中,我们会详细为大家介绍:CTA策略体系构建的方法,并让大家尝试着自己构建CTA策略。最后在策略构建完成后,通过Auto-Trader(AT)平台,进行策略回测和绩效分析。

授课大纲

第一课:CTA策略基础 基本上以理论知识为主,从介绍CTA及其国内外现状开始,到CTA策略的分类和编写策略时需要注意的要点。课程中顺带让大家了解下目前可供交流的期货品种。 第二课:CTA策略原理和平台介绍 运用Auto-Trader(AT)量化平台,编写CTA策略框架的介绍,介绍策略编写实现的基本框架,以及框架中各模块的功能和实现方法。同时在编写策略基础结构时注意策略逻辑的是否正确,确定策略风格并选择风险因子。 第三课:CTA策略常规信号构建 常用的技术指标及各种形态的介绍,以及实现各技术指标和形态的量化程序编写。策略的量化实现与优化,并介绍多策略和风险敞口组合。 第四课:CTA策略的构建 在注意风险的前提下,如何提出数据,确保策略逻辑的正确,设置策略的进出场,并设置止盈止损点,最后将策略进行回测。 CTA策略从提取数据,到确定策略逻辑,再到实现整个策略的具体构建策略的过程,以及运用实际的案例策略分析和实现。 第五课:CTA策略绩效分析 介绍绩效分析常见的评价指标具体情况,以具体的案例策略为基础,对策略绩效进行深度分析,具体从交易特点、收益水平、风险状况、归因分析等去分析策略的整体情况。从了解策略的基本信息开始,对交易风格与策略类型进行判断,对其进行投资业绩评估与绩效归因的分析。 第六、七课:趋势策略——日内与日间策略 分别比较日内与日间经典策略优缺点,以及它们分别适用具体应用场景与具体策略案例是如何实现的。 第八、九课:套利策略——跨品种与跨期套利 对跨市场套利、跨品种套利与跨期套利进行比较,介绍它们分别适用的情况与具体策略案例是如何实现的。 第十课:策略组合 以趋势策略+(回归)套利策略组合为例,阐述在组合策略是如何实现的,以及何种情况下组合策略是一种不错的选择在何种情况下则要规避使用组合策略。 从策略组合的各种方式开始介绍,策略组合的构建方法理论,再到策略组合的具体构建。
contact@digquant.com.cn

联系

邮箱

0755-8695-2080

联系

电话

关注

微信

关注

QQ

回到

顶部