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量化投资实践(MATLAB版)

量化投资实践(MATLAB版)

本书中的案例来源于作者的实际工作,充分体现案例的实用性和程序的可模仿性,案例程序中附有详细的注释。例如β、Var和CVar的计算,Dual Trust、R-break和海龟交易策略等程序,读者可以直接使用或根据需要在源代码的基础上进行修改、完善。 本书分为5大篇,共计23章内容。首先介绍了量化投资中常用的MATLAB编程知识和技巧;第二篇介绍几个基本的数理统计知识,包括随机变量、统计矩、极大似然估计、置信区间、假设检验、P值和Spearman秩相关性等;第三篇主要对线性回归、Kalman滤波和ARMA等梳理模型进行概述;第四篇主要介绍量化投资中几个经典的策略模型,包括期货中的R-break、Abberation和Dual Thrust等经典策略,以及股票中的多因子模型;最后一篇介绍了关于风险管理的实践意义,主要实现了Var和CVar的计算。 本书适合具有金融数学或统计背景的科研工作者、经济金融机构的研究人员和从业人员、高等院校相关专业的教师和学生及对量化投资和MATLAB感兴趣的人士阅读。 版权所有,侵权必究。
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