书籍

量化投资实践(MATLAB版)

本书中的案例来源于作者的实际工作,充分体现案例的实用性和程序的可模仿性,案例程序中附有详细的注释。例如β、Var和CVar的计算,Dual Trust、R-break和海龟交易策略等程序,读者可以直接使用或根据需要在源代码的基础上进行修改、完善。 本书分为5大篇,共计23章内容。首先介绍了量化投资中常用的MATLAB编程知识和技巧;第二篇介绍几个基本的数理统计知识,包括随机变量、统计矩、极大似然估计、置信区间、假设检验、P值和Spearman秩相关性等;第三篇主要对线性回归、Kalman滤波和ARMA等梳理模型进行概述;第四篇主要介绍量化投资中几个经典的策略模型,包括期货中的R-break、Abberation和Dual Thrust等经典策略,以及股票中的多因子模型;最后一篇介绍了关于风险管理的实践意义,主要实现了Var和CVar的计算。 本书适合具有金融数学或统计背景的科研工作者、经济金融机构的研究人员和从业人员、高等院校相关专业的教师和学生及对量化投资和MATLAB感兴趣的人士阅读。 版权所有,侵权必究。

视频课程

CTA专题课程(Matlab版)

在本系列课程中,我们会详细为大家介绍:CTA策略体系构建的方法,并让大家尝试着自己构建CTA策略。最后在策略构建完成后,通过Auto-Trader(AT)平台,进行策略回测和绩效分析。

  • 1-8课
  • 9-10课
  • 第1课:CTA策略基础

    33 分 17 秒 5395人已学
  • 第2课:AT平台策略框架介绍

    31 分 03 秒 4174人已学
  • 第3课:CTA策略常见信号构建

    36 分 27 秒 1638人已学
  • 第4课:CTA策略构建

    31 分 07 秒 1490人已学
  • 第5课:CTA策略绩效分析

    20 分 21 秒 750人已学
  • 第6课:趋势策略-日内策略

    29 分 03 秒 1161人已学
  • 第7课:趋势策略-日间策略

    21 分 18 秒 1069人已学
  • 第8课:套利策略-跨期套利

    15 分 07 秒 793人已学

股票多因子(上)

多因子策略是一种应用十分广泛的选股策略,其基本思构想就是找到某些和收益率最相关的指标,并根据该指标,建一个股票组合,期望该组合在未来的一段时间跑赢或者跑输指数。 我们的课程便是股票多因子策略的构建,课程分为股票多因子上下两部分,上部分是包含前4章。 第一章是讲多因子模型的基本理论,即主要是主动组合管理的概念、以及多因子理论的发展来源; 第二章是因子数据的采集和一些数据处理方法,比如去极值、标准化、中性化处理,处理的方法我们会详细讲解,并且每章都会附有案例的代码及注释,会让大家能了解因子数据处理的方法和具体代码实现; 第三章则开始接着进行单因子的检验,我们会详细介绍回归法、IC值分析法、以及分层法三种检验的方法,讲如何去从众多因子中去发现有效的因子,且会加上案例的讲解以及代码的实现; 第四章我们会接着进行多因子的分析,先是大类因子分析,它包括大类因子的3种合成方法,比如历史收益率加权法,IC加权法等,然后介绍因子正交处理的3种正交方法,最后讲因子异方差分析的3种方法,各分析方法都会附上案例的讲解以及代码的实现。

  • 1-8课
  • 9-14课
  • 1.1 主动量化组合管理

    15 分 25 秒 194人已学
  • 1.2风险的定义和度量方法

    13 分 03 秒 30人已学
  • 1.3资本资产定价和套利定价模型

    14 分 16 秒 29人已学
  • 1.4多因子模型

    14 分 56 秒 36人已学
  • 2.1 因子数据采集和介绍

    14 分 04 秒 31人已学
  • 2.2 因子去极值

    12 分 25 秒 32人已学
  • 2.3 因子标准化

    08 分 29 秒 25人已学
  • 2.4 因子中性化

    16 分 16 秒 24人已学

CTA专题课程(Python版)

在本系列课程中,我们会详细为大家介绍:CTA策略体系构建的方法,并让大家尝试着自己构建CTA策略。最后在策略构建完成后,通过Auto-Trader(AT)平台,进行策略回测和绩效分析。

  • 1-8课
  • 9-10课
  • 第一课-CTA策略基础

    33 分 17 秒 48人已学
  • 第二课-Auto-Trader平台策略框架介绍

    36 分 16 秒 23人已学
  • 第三课-CTA策略常见信号介绍

    39 分 47 秒 20人已学
  • 第四课-CTA策略构建

    33 分 33 秒 20人已学
  • 第五课-绩效分析

    20 分 35 秒 20人已学
  • 第六课-趋势策略--日内策略

    30 分 53 秒 20人已学
  • 第七课-趋势策略-日间策略

    24 分 36 秒 20人已学
  • 第八课-套利策略-跨期策略

    21 分 42 秒 20人已学
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