量化投资实践(MATLAB版)

本书中的案例来源于作者的实际工作,充分体现案例的实用性和程序的可模仿性,案例程序中附有详细的注释。例如β、Var和CVar的计算,Dual Trust、R-break和海龟交易策略等程序,读者可以直接使用或根据需要在源代码的基础上进行修改、完善。 本书分为5大篇,共计23章内容。首先介绍了量化投资中常用的MATLAB编程知识和技巧;第二篇介绍几个基本的数理统计知识,包括随机变量、统计矩、极大似然估计、置信区间、假设检验、P值和Spearman秩相关性等;第三篇主要对线性回归、Kalman滤波和ARMA等梳理模型进行概述;第四篇主要介绍量化投资中几个经典的策略模型,包括期货中的R-break、Abberation和Dual Thrust等经典策略,以及股票中的多因子模型;最后一篇介绍了关于风险管理的实践意义,主要实现了Var和CVar的计算。 本书适合具有金融数学或统计背景的科研工作者、经济金融机构的研究人员和从业人员、高等院校相关专业的教师和学生及对量化投资和MATLAB感兴趣的人士阅读。 版权所有,侵权必究。

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CTA专题课程

在本系列课程中,我们会详细为大家介绍:CTA策略体系构建的方法,并让大家尝试着自己构建CTA策略。最后在策略构建完成后,通过Auto-Trader(AT)平台,进行策略回测和绩效分析。

购买整套课程仅需 ¥29.90 ¥299.00

  • 第1课:CTA策略基础

    33 分 17 秒 3975人已学
  • 第2课:AT平台策略框架介绍

    31 分 03 秒 3177人已学
  • 第3课:CTA策略常见信号构建

    36 分 27 秒 1306人已学
  • 第4课:CTA策略构建

    31 分 07 秒 1228人已学
  • 第5课:CTA策略绩效分析

    20 分 21 秒 558人已学
  • 第6课:趋势策略-日内策略

    29 分 03 秒 957人已学
  • 第7课:趋势策略-日间策略

    21 分 18 秒 953人已学
  • 第8课:套利策略-跨期套利

    15 分 07 秒 671人已学
  • 第9课:套利策略-跨市场与跨品种套利

    28 分 21 秒 1371人已学
  • 第10课:策略组合

    20 分 48 秒 737人已学
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