量化交易必读书单,你读了几本?
发布时间:2019/08/06 06:23:37 1153 0
1.《[投资学(第四版)](https://quant.la/Download/View/1769/%E6%8A%95%E8%B5%84%E5%AD%A6.html "投资学(第四版)")》 《投资学》是由三名美国知名学府的著名金融学教授撰写的优秀著作,是美国最好的商学院和管理学院的首选教材,在世界各国都有很大的影响,被广泛使用。自1999年《投资学》第4版以及2002年的第5版翻译介绍进中国以后,在国内的大学里,本书同样得到广泛运用和热烈反响。详细讲解了投资领域中的风险组合理论、资本资产定价模型、套利定价理论、市场有效性、证券评估、衍生证券、资产组合管理等重要内容。该书观点权威,阐述详尽,结构清楚,设计独特,语言生动活泼,学生易于理解,内容上注重理论与实践的结合。 2.《[计量经济学导论](https://quant.la/Download/View/2735/%E8%AE%A1%E9%87%8F%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E5%AD%A6%E5%AF%BC%E8%AE%BA.html "计量经济学导论")》 《计量经济学导论:现代观点》用简洁、准确的语言了计量经济学研究的最新特点。与传统的教材不同,在陈述和解释假定时,作者完全放弃了非随机的或在重复样本中加以固定的回归元假定。这种方法更便于读者对计量经济学的理解和运用,是对传统计量经济学教学和研究的一个突破。适合各大专院校经济管理类专业本科生用作计量经济学教材,还可供经济管理类教师及科研人员用作参考书。 3.《[Trends in Quantitative Finance](https://quant.la/Download/View/1313/Trends-in-Quantitative-Finance.html "Trends in Quantitative Finance")》 书中讲到了做量化策略需要注意的几个最重要的地方,例如过拟合、未来函数、幸存者偏差等等。有一句话已经慢慢成为了我做策略开发的信条:交易策略研发应该以经济直觉(Economic Intuition)为基础。 我本身是数学、统计出身,初期曾坚信数据挖掘的作用大于经济直觉,碰壁多次之后,慢慢开始转变观念。这也说明一个问题,交易策略研发是一门需要实践的手艺,多做才会促进思维的进一步发展。当然我不肯定我自己的思路是否正确,赚钱的思路千百种,我能取一瓢饮就烧香拜佛了。 真的是好书,虽然内容初级且杂乱,但是谈到了大部分对于新手来说比较重要的概念,不要因为是CFA教材而鄙视它 4.《[漫步华尔街](https://quant.la/Download/View/1243/%E6%BC%AB%E6%AD%A5%E5%8D%8E%E5%B0%94%E8%A1%97.html "漫步华尔街")》 《漫步华尔街》是一部投资经典,同时又是一部与时俱进的畅销书。本书将投资理论与实践水乳交融地结合在一起,由坚实基础理论和空中楼阁理论引出基本面分析和技术分析,同时讲述了历史上著名的投资泡沫和投机狂潮,既学术又通俗,既深入浅出又令人信服,一步一步地引导投资者满怀信心地跨越市场。你不仅将学会分析股票、债券的潜在收益,而且将学会分析其他投资机会的潜在收益,包括货币市场、房地产、保险、黄金、收藏品等。同时作者还表明,在长期的有效市场中买入并持有指数基金很可能胜过专业人员。《漫步华尔街》的另一大经典特色是为各个不同年龄段的投资者量身定制了生命周期投资指南。无论你刚踏入职场或是打算退休,还是处于这两者之间,你首先应该读一读《漫步华尔街》。 5.《[海龟交易法则](https://quant.la/Download/View/22/%E6%B5%B7%E9%BE%9F%E4%BA%A4%E6%98%93%E6%B3%95%E5%88%99.html "海龟交易法则")》 历经24年时间考验,普通人也能轻松赚钱的神奇期货交易系统,四年狂赚3000万美元,1983年原版海龟首次揭密适用于任何市场的交易策略。 你也可以用海龟交易法则收获惊人的财富——无论你是高手还是常人。 海龟核心原则 掌握优势:找到一个期望值为正的交易策略,因为从长期来看,它能创造正的回报。 管理风险:控制风险,守住阵地,否则你可能等不到创造成果的一天。 坚定不移:唯有坚定不移地执行你的策略,你才能真正获得系统的成效。 简单明了:从长久来看,简单的系统比复杂的系统更有生命力。 “这是有史以来最好的五本交易学著作之一。”    ——范·撒普 最成功的海龟显然是柯蒂斯·费思。交易记录显示,年仅19岁就加入了海龟计划的费思先生大约为丹尼斯赚了3150万美元。    ——《华尔街日报》 6.《[打开量化投资的黑箱](https://quant.la/Download/View/1244/%E6%89%93%E5%BC%80%E9%87%8F%E5%8C%96%E6%8A%95%E8%B5%84%E7%9A%84%E9%BB%91%E7%AE%B1.html "打开量化投资的黑箱")》 《打开量化投资的黑箱》内容简介:量化交易策略被投资大众称为“黑箱”,以难以理解并且难以描述而得名。尽管这种投资方法具有一定的复杂度,但如果得到很好的指导,您同样可以顺利进入这个领域,领略到其中的奥妙。作者里什•纳兰是一位专业基金经理,在书中他站在一个非纯粹技术性的视角介绍了量化交易策略,用生动的文笔带领读者游历整个“黑箱”。的写作翔实生动,涉猎了金融界丰富的真实案例和市场趣闻,富于智慧地描绘了华尔街的数量金融奇才们是如何工作的。 阅读《打开量化投资的黑箱》的过程,是您掀开量化交易神秘面纱的过程,是您慢慢理解数量金融大师及其投资策略的过程,也可能是您对[量化交易](https://quant.la/ "量化交易")越来越感兴趣的过程。 7.《[量化交易——如何建立自己的算法交易事业](https://quant.la/Download/View/2755/%E9%87%8F%E5%8C%96%E4%BA%A4%E6%98%93-%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%BB%BA%E7%AB%8B%E8%87%AA%E5%B7%B1%E7%9A%84%E7%AE%97%E6%B3%95%E4%BA%A4%E6%98%93.html "量化交易——如何建立自己的算法交易事业")》 “量化交易是一个被神秘面纱所笼罩的极具挑战性的领域,看似艰深,只有少数精英人士才能掌握,欧内斯特·陈博士在其朴实无华的实践指导中,指出了进行一项成功的自动交易操作的重要基础,并分享了其在艰苦历程中获得的经验教训,为个人交易员和机构交易员指出了明确的前进方向,以避免掉进一些常见的陷阱中。”——罗萨里奥·M.因加尔焦拉(Rosario M.Ingargiola),Alphacet公司首席技术官 “本书为个人投资者如何建立稳定可靠的交易结构以便成功进行算法交易提供了一个有价值的视角。欧尼在构建交易系统上丰富的实践经验对那些希望交易知识更上一层楼的交易者来说是十分宝贵的。”——雷蒙·卡明斯(Ramon Cummins),个人投资者 “这些年来,我所读过的关于量化交易的绝大部分书籍和文章都没有多少可取之处。在多数情况中,作者不是没有真才实学,就是因为害怕交易秘密被窃取而不愿将重要内容写在书上。欧尼有着不同的创作理念:提供了大量有价值的信息以及与量化交易各项内容有价值的广泛互动。欧尼成功地将大量琐碎艰涩的知识简化成初学者乐于接受的清晰易懂的内容。”——史蒂夫·哈尔彭(Steve Halpem),HCC资本管理公司创始人 8.《[Building Reliable Trading Systems: Tradable Strategies That Perform As They Backtest and Meet Your Risk-Reward Goals](https://quant.la/Download/View/2554/Building-Reliable-Trading-Systems.html "Building Reliable Trading Systems: Tradable Strategies That Perform As They Backtest and Meet Your Risk-Reward Goals")》 屡获殊荣的系统开发人员解释了如何创建,测试和实施有利可图的交易系统交易者长期以来一直将其策略和想法转化为交易系统。虽然已经开发出成功的交易系统,但在大多数情况下,它们在特定市场中的一段时间内运行良好,但在所有时间框架内在所有市场中表现较差。没有人比作家Keith Fitschen更了解这一点 - Keith Fitschen是交易系统开发的思想领袖 - 现在,通过交易策略生成+网站,他与您分享他在该领域的丰富经验。交易策略生成巧妙地解释了如何获取市场洞察力或交易想法,并将其发展成一个强大的交易系统。其中,Fitschen描述了交易者需要遵循的关键步骤,包括:将市场洞察力转化为基于规则的方法;确定进入和退出点;测试历史数据;并将资金管理和职位规模整合到系统中。由屡获殊荣的系统开发人员撰写,他积极地将他的系统交易了30年,介绍了针对不同市场的资金管理和头寸规模的新想法详细说明构建,测试和实施有利可图的技术交易系统所需的内容同伴网站包含补充信息材料,包括用于评估进入信号强度的Excel电子表格,并根据市场波动性和投资组合相关性提供资金管理指导。交易策略生成是一个可访问的指南,用于建立一个能够产生实际回报的系统时间。 9.《[Quantitative Equity Investing](https://quant.la/Download/View/2235/Quantitative-Equity-Investing.html "Quantitative Equity Investing")》 全面了解量化股权管理中使用的工具和技术有些书籍试图扩展投资组合理论,但今天真正的问题涉及Harry Markowitz和其他人所引入的理论的实际实施。本书的目的是通过提供最先进的定量技术和管理股票投资组合的策略来缩小实施差距。在这些页面中,Frank Fabozzi,Sergio Focardi和Petter Kolm阐述了该学科的基本要素,包括财务模型构建,金融工程,静态和动态因子模型,资产配置,投资组合模型,交易成本,交易策略等等。 。它们还提供了充分的说明和对投资管理业务所面临的实施问题的深入讨论,并包括概率,统计和计量经济学中必要的背景材料,以使本书自成一体。 10.《[滚雪球](https://quant.la/Download/View/2741/%E6%BB%9A%E9%9B%AA%E7%90%83%EF%BC%9A%E5%B7%B4%E8%8F%B2%E7%89%B9%E5%92%8C%E4%BB%96%E7%9A%84%E8%B4%A2%E5%AF%8C%E4%BA%BA%E7%94%9F.html "滚雪球")》 1939午的冬天,9岁的巴菲特在院子里玩雪。他把少量的积雪铲到一块,揉成一个雪球,然后把它放在地上慢慢滚动,雪球越滚越大…… 从此,巴菲特再也没有停下脚步,目光投向白雪皑皑的整个世界…… 沃伦·巴菲特,我们这个时代硕果仪存的商业领袖和投资大师,甚至在死后还会影响后世50年的伟大人物,终于向我们敞开了他的心扉。这本他生平唯一授权的官方传记,以从未有过的视角,揭开了巴菲特的真实人生。许多年来聚光灯下高大的“股神”终于走下神坛,以他最平实的语言、最真诚的心,娓娓道来,讲述了他78午人生巾最触动人心的故事,分享了他60多年商业和投资生涯中最宝贵的经验。 11.《[积极型投资组合管理](https://quant.la/Download/View/2555/%E7%A7%AF%E6%9E%81%E5%9E%8B%E6%8A%95%E8%B5%84%E7%BB%84%E5%90%88%E7%AE%A1%E7%90%86.html "积极型投资组合管理")》 《积极型投资组合管理:控制风险获取超额收益的数量方法(第2版)》在1994年初次出版,由于其严谨的结构和数学推导而被誉为开山之作。此书勾勒出一个创新的方法,即挖掘资产收益的原始信号,进行精确预测,并基于这些预测构建投资组合以取得超额回报并最大程度地控制风险。《积极型投资组合管理:控制风险获取超额收益的数量方法(第2版)》出版以来为千千万万的投资经理提供了帮助。 12.《[走出幻觉走向成熟](https://quant.la/Download/View/54/%E8%B5%B0%E5%87%BA%E5%B9%BB%E8%A7%89%E8%B5%B0%E5%90%91%E6%88%90%E7%86%9F.html "走出幻觉走向成熟")》 《走出幻觉•走向成熟:从学生股民到系统交易专家》的作者金融帝国说:“本书并不想证明什么,只是想告诉大家一些市场的真相。”“通过我曾经走过的弯路,来挖掘交易者思想上的误区。”“市场是一位狡诈的老师,而交易者是一位愚钝的学生。”因此,我们首先要实实在在地敬畏市场。 在敬畏市场的基础上,金融帝国构造了一个整体获利的交易系统,无论是牛市、熊市还是震荡市,不回避亏损、不追求高准确率,坚持交易系统,在整体上持续获取利润。 13.《[信号与噪声](https://quant.la/Download/View/2556/%E4%BF%A1%E5%8F%B7%E4%B8%8E%E5%99%AA%E5%A3%B0.html "信号与噪声")》 统计学或预测是让很多人望而却步的话题,而本书就是关于这个话题的一本有趣的普及读物,棒球比赛、职业扑克牌手、政治选举等例子足以勾起读者的好奇心,甚至会让他们废寝忘食地阅读,而且其中潜藏着帮你做出正确预测的能量。——《石板》杂志 这本书与畅销书《黑天鹅》的观点有异曲同工之妙。西尔弗认为,人类对自己的预测能力往往过度自信,以至于他们排斥用概率的方法思考问题,也不允许自己的预测模型中存在不确定性。——《经济学人》 西尔弗剖析了我们对股市、风暴、体育等并非一成不变的事物所做的预测。——《连线》杂志 对于身处大数据时代的每一个企业、每一场运动赛事和每一个政策制定者来说,这本书都不可不读。——《福布斯》 14.《[Algorithmic Trading](https://quant.la/Download/View/1718/Algorithmic-Trading.html "Algorithmic Trading")》 算法交易和直接市场准入(DMA)是帮助买卖双方交易者实现最佳执行的重要工具。 本书从头开始,提供这两种技术的详细解释:介绍了不同类型的执行情况,然后回顾了市场微观结构理论。在整本书中,来自实证研究的例子弥合了交易理论与实践之间的差距。订单是任何策略的基本构建块。市场,限价,止损,隐藏,冰山,挂钩,路由和立即或取消订单都用图示的例子描述。使用图表解释和比较交易算法以显示潜在的交易模式。TWAP,VWAP,交易量百分比,最小影响,实施不足,适应性不足,市场收盘价和对交易算法都包含在内,并附有常见的变体。交易成本会对投资回报产生重大影响。一个深入的例子说明了如何将这些细分分为诸如市场影响,时间风险,利差和机会成本以及其他费用等成分。覆盖范围包括所有主要资产类别,从股票到固定收益,外汇和衍生品。附录中提供了每个世界主要市场的详细概述。对于那些对实施这些策略的具体细节感兴趣的人,更详细地介绍了订单放置和执行策略,以及潜在的增强(例如短期预测)。还考虑了投资组合和多资产交易等尖端应用,以及处理新闻和数据挖掘/人工智能。 15.《[Quantitative Trading](https://quant.la/Download/View/1338/Quantitative-Trading.html "Quantitative Trading")》 据估计,定量(或算法)交易现在占美国交易量的三分之一以上。虽然机构交易员继续实施这种高效的方法,但许多独立的交易员 - 资源有限,计算能力较低 - 他们是否仍然想知道他们是否仍能在自己的游戏中挑战强大的行业专业人士?答案是“是的”,在量化交易中,作者,着名的独立交易员和顾问Ernest Chan博士将向您展示如何。 无论您是想要开展自己的定量交易业务的独立“零售”交易者,还是希望在主要金融机构担任定量交易员的个人,本实用指南都包含您成功所需的信息。
1个赞 收藏
发表评论
0条评论
contact@digquant.com.cn

联系

邮箱

0755-8695-2080

联系

电话

关注

微信

关注

QQ

回到

顶部