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Bitpower 量化研究部

机构研究团队7篇文章11人订阅

数字动能量化研究部成员全部毕业于国内外知名大学的金融工程专业,100%的硕士率,其中大部分成员是CFA或者FRM的准持证者。每个成员熟悉金融业务,也是数学建模领域专家。团队拥有二十多项算法研究产出,以及300多套核心策略框架,涵盖股票、期货和期权等投资品种的各类复杂策略模型,在策略研究领域处于国内领先水平。团队深耕于量化策略领域,为各大资产管理公司、私募对冲基金公司扩大其资产管理规模,优化投资策略提供专业服务。
期货套利策略研究(上)——产业套利
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希尔伯特变换构造的相位择时策略
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希尔伯特变换构造的象限择时策略
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希尔伯特变换构造的波浪理论择时策略
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华泰证券

券商专栏9篇文章13人订阅

华泰金工利用量化方法从高维视角发现周期统一性规律,开创量化周期研究。匠心打造多因子选股体系被誉为业内最细致全面的多因子报告。人工智能系列为业内首家系统介绍机器学习算法并探索其在选股上应用的报告,同样广受业内好评。
周期研究对大类资产的预测观点
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市场的频率
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人工智能选股之Python实战
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人工智能选股之Boosting模型
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清华大学量化投资协会

高校专栏3篇文章10人订阅

清华大学金融数据与量化投资协会是清华首个以量化投资为主题的社团,挂靠于清华大学经管学院下面,指导老师金融系朱英姿副教授与高峰副教授。协会旨在从策略模型研究、平台开发、业界交流与讲座举办等多个角度帮助对金融工程与量化投资有兴趣的同学,并为其提供与学界和业界的交流、学习机会。
【量化策略】类凯利策略和反凯利策略
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【量化模型】Black-Litterman模型介绍
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【量化策略】从模糊集理论出发构建股价动力学方程
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北京大学量化交易协会

高校专栏2篇文章9人订阅

北京大学量化交易协会是来自北大汇丰商学院的专注于量化研究的学术协会,地处南山区大学城北京大学深圳研究生院。由北大汇丰商学院的全日制研究生创建于2016年1月份。成员主要是北大汇丰金融,经济在校研究生,本科皆为国内顶尖985理工科背景。协会成立初衷是创立一个学术交流、资源共享、人脉传递的平台,助力北京大学汇丰商学院推动量化在华南地区的发展。
基于RSI指标的商品指数择时
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基金定投介绍
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对外经贸大学量化投资俱乐部

高校专栏2篇文章5人订阅

QuantFactory量化投资俱乐部是对外经济贸易大学第一个量化投资领域的学生组织,于2017年5月份成立,依托于对外经济贸易大学金融学院量化投资专业硕士项目、智慧金融科技研究中心和量化策略孵化器,致力于量化投资策略和平台的开发实现,举办量化投资讲座和比赛,联系业界进行相关合作与实习交流,培养优秀的量化人才。 俱乐部以研究小组的形式对量化投资进行研发和探索,目前已经组建的小组共计7个,共计80人以上,小组负责人和学员来自哥伦比亚大学、芝加哥大学、清华、北大,人大、外经贸、央财,北航,北邮等国内外知名院校,导师包括学校教授,讲师和业界资深从业人员(例如潘慧峰,玄耀,邓军等)。研究领域覆盖了行为金融,量化选股,量化择时,高频交易,统计套利,机器学习等多个领域,包含了A股,商品期货,期权等多个品种。
Logistic Regression and Random Forests
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聚类算法、神经网络及其在量化选股中的实践
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华南理工大学金融工程研究中心量化投资研究团队

高校专栏2篇文章6人订阅

华南理工大学金融工程研究中心量化投资研究团队是由于孝建副教授带领硕士研究生和本科生团队组成。该团队自2014年开始开展量化投资研究,将学术研究前沿的理论知识用于量化投资实践。该团队在于孝建副教授的带领下,开发了多个择时策略,设计了对冲策略交易和风控系统,完成了多因子策略模型、期货套利模型,以及股指期货CTP程序化交易系统。该团队目前致力于日内风险度量研究、基于机器学习的量化投资研究、大类资产配置等研究领域。
基于OU过程的配对交易策略研究
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CTA趋势跟踪策略的仓位管理方法
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华南师范大学酷客投资俱乐部

高校专栏3篇文章4人订阅

华南师范大学酷客投资俱乐部成立于2016年4月,是华师石牌校区内部,关于量化投资,金融理财的社团。社团由量化投资部、秘书处、策划部和宣传部组成。酷客投资俱乐部的成立填补了华师石牌校区金融社团的空白,对华师众多具有金融投资爱好的学生来说,是一个很好的沟通交流、互相学习的机会。社团平时会定期组织一些交流沙龙,以供大家交流金融,投资方面的独特见解,同时也负责华师石牌校内金融建模以及各种模拟投资竞赛。
学习笔记(三)——股票投资,你不知道的还有很多
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学习笔记(二)——股票投资名词解析
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学习笔记(一)——股票投资基本概念
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南方科技大学量化协会

高校专栏2篇文章4人订阅

南方科技大学量化协会(Quantune)由南科大数学系本科生在2016年发起,汇集数学、物理、金融专业等多方面人才,同时受数学系教授以及业界导师的指导。 协会成员在研究中学习,主要兴趣方向为:因子收益率研究与阿尔法策略,统计套利与配对交易、策略组合优化与资产配置以及机器学习在量化投资中的运用。 目前,协会研究范围也逐步拓展到文本挖掘以及期权定价与期权策略。
一篇文章谈完均值回归策略
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【量化策略】因子收益率及多因子选股模型
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中山大学岭南学院量化投资协会

高校专栏2篇文章3人订阅

中山大学岭南学院量化投资协会由中山大学岭南学院金融量化中心和中大南方学院于2017年4月联合发起,旨在培养金融复合型人才尤其是量化金融人才。以量化投资讲座、编程培训与量化学习研讨会等形式,为协会成员提供交流的机会,助其掌握前沿金融理论,拓展量化投资的选股和择时技巧,同时提升协会成员对量化产品的设计和研发能力,助其掌握实战量化思想以及交易策略。
理论介绍:技术分析与行为金融学指数及其应用
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机器学习:决策树算法原理及应用实例
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量化投资分析专栏

个人专栏3篇文章2人订阅

Smart beta 是一种主动和被动相结合的投资策略,由于具有稳健投资绩效的特点,早已受到国外的众多大资管机构的青睐。此系列文章将会详细介绍 Smart beta 的各种模型及其运用,包括基于风险的模型及其在中国公募基金 FOF 的运用,以及分析基于风险的延伸模型及其运用,最后分析基于收益的模型及其运用。通过这个系列,将此模型推广到中国市场,由此推动中国大资管的进程。
Smart Beta 策略在 FOF 中的应用(3)
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Smart Beta 策略在 FOF 中的应用(2)
5715 0
Smart Beta 策略在 FOF 中的应用(1)
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量化策略研究专栏

个人专栏1篇文章1人订阅

策略本身没有严格的优劣之分,怎么用才是决定量化交易成败的关键。那么在不同的行情下,如何筛选合适的策略成了量化策略研究的重要探索方向。本系列文章从周期分析角度来分析中高频时间序列的周期性。
统计套利之配对交易在中国商品期货市场的初探 (一)
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股指期货的中高频数据周期性分析及其衍生策略
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